SW-ARCH模型相关硕士博士期刊学术论文 - 搜论网

SW-ARCH模型相关论文

基于Markov过程的SW-ARCH模型及其金融VaR计算——以上证综指分析为例

将表现状态转换的Markov过程引入了ARCH模型,通过对上证综指的实证研究,采用SW-ARCH模型并利用非参数核密度估计技术辨识了在全球......

期刊

状态转换 SW-ARCH模型风险价值核密度估计

基于SW-ARCH模型对商业银行利率风险的度量——以银行间同业拆解市场为例

使用SW-ARCH 模型对上海银行间2007 年1 月到2014 年12 月共1999 个隔夜拆借利率〔Shibor（O/N）〕进行实证分析,研究表明将Shibor 波......

期刊

商业银行随机过程利率风险银行间同业拆解市场 SW-ARCH模型

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